股指期貨代碼 (股指期貨代碼一覽表)
2024-11-21 
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返回列表| 股指期貨名稱 | 股指期貨代碼 | 交易所 |
|---|---|---|
| 滬深300股指期貨 | IF | 中國金融期貨交易所 |
| 上證50股指期貨 | IH | 中國金融期貨交易所 |
| 中證500股指期貨 | IC | 中國金融期貨交易所 |
| 深證100股指期貨 | IZ | 中國金融期貨交易所 |
| 納斯達(dá)克100股指期貨 | NQ | 芝加哥商品交易所 |
| 標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨 | ES | 芝加哥商品交易所 |
| 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)期貨 | YM | 芝加哥商品交易所 |
| 羅素2000股指期貨 | RTY | 芝加哥商品交易所 |
| 標(biāo)普500VIX波動(dòng)率指數(shù)期貨 | VX | 芝加哥期權(quán)交易所 |
| FTSE 100股指期貨 | FTSE | 倫敦國際金融期貨及期權(quán)交易所 |
| DAX 40股指期貨 | FDAX | 德國期貨交易所 |
| 歐元斯托克50股指期貨 | ESTX50 | 歐洲期貨交易所 |
| 日經(jīng)225股指期貨 | N225 | 大阪交易所 |
| 恒生指數(shù)期貨 | HSI | 香港期貨交易所 |
| 上證50ETF期貨 | 510050 | 上海證券交易所 |
| 滬深300ETF期貨 | 510300 | 上海證券交易所 |
| 中證500ETF期貨 | 510500 | 上海證券交易所 |
| 深證100ETF期貨 | 159919 | 深圳證券交易所 |
股指期貨代碼的含義
股指期貨代碼通常由以下幾部分組成：前綴：表示交易所，例如C（中國金融期貨交易所）、E（芝加哥商品交易所）、L（倫敦國際金融期貨及期權(quán)交易所）。主體：表示股指或指數(shù)，例如IF（滬深300股指期貨）、IH（上證50股指期貨）。后綴：表示月份，例如H2303（2023年3月到期合約）。股指期貨代碼的應(yīng)用
股指期貨代碼主要用于在交易所交易股指期貨合約。合約的名稱、到期日、乘數(shù)等信息可以通過股指期貨代碼獲取。注意
股指期貨代碼可能會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變，請(qǐng)以交易所公布的最新信息為準(zhǔn)。股指期貨代碼多少？
IF為滬深300股指期貨、IC為中證500股指期貨、IH為上證50股指期貨。 例如IF1912指滬深300股指期貨，1912代表合約到期的交割時(shí)間，19表示年份、12表示月份、1912即合約到期時(shí)間為19年12月。
股指期貨代碼多少
滬深300指數(shù)期貨，以300只上海和深圳交易所上市公司的A股為樣本編制，其代碼為IF。 2、上證50指數(shù)期貨：選取上交所上市的市值較大、流動(dòng)性較好的50只股票作為樣本編制，代碼IH。 3、中證500指數(shù)期貨：從滬深兩市中選取500只市值中等、行業(yè)分布較為均衡的股票作為樣本編制，代碼IC。 這些期貨合約以相應(yīng)的股票指數(shù)作為標(biāo)的，投資者可以通過買入或賣出這些合約來實(shí)現(xiàn)對(duì)股票指數(shù)的交易，從而獲取或規(guī)避市場波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 它們的代碼分別對(duì)應(yīng)于滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)。 期貨交易具有杠桿效應(yīng)，投資者只需支付一定比例的保證金即可進(jìn)行交易，但同時(shí)這也帶來了更高的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，投資者在參與期貨交易前需充分了解其規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)。 總的來說，滬深300指數(shù)期貨、上證50指數(shù)期貨和中證500指數(shù)期貨是中國金融市場上重要的衍生工具，它們的代碼分別是IF、IH和IC，分別對(duì)應(yīng)不同的股票指數(shù)，為投資者提供了多樣化的交易選擇。
國內(nèi)股指期貨種類及代碼(股指期貨簡稱)
國內(nèi)股指期貨品種及其代碼詳解/在金融投資領(lǐng)域，了解各類股指期貨的代碼及其交易機(jī)制至關(guān)重要。 下面我們將逐一揭示IF、IH和IH的含義，以及它們?cè)谄谪浗灰字械暮诵奶攸c(diǎn)。 代碼解析：/IF/代表滬深300指數(shù)期貨，這是中國期貨市場最常交易的品種，以其廣泛的覆蓋面和深度反映了滬深股市的整體走勢。 IH/是上證50指數(shù)期貨，主要關(guān)注中國最大的50家上市公司的表現(xiàn)，反映中國經(jīng)濟(jì)的核心動(dòng)力。 C/則是中證500指數(shù)期貨，專為投資者提供中小盤股市場風(fēng)險(xiǎn)管理和套利的機(jī)會(huì)。 交易機(jī)制揭秘：/1. 保證金制度/期貨交易的核心規(guī)則之一是保證金制度。 投資者在買入期貨合約時(shí)，需按合約價(jià)值的一定比例支付保證金，作為履行合約的保障。 例如，IF1005合約的15%保證金率意味著投資者需為每點(diǎn)3442.83的合約價(jià)值準(zhǔn)備.35元的保證金。 交易所如中金所，會(huì)根據(jù)合約的不同，對(duì)近月和遠(yuǎn)月合約設(shè)置不同的保證金比例。 2. 每日無負(fù)債結(jié)算制度/每日結(jié)算制度，也稱逐日盯市，意味著交易所根據(jù)市場波動(dòng)實(shí)時(shí)調(diào)整投資者持倉盈虧。 交易實(shí)行分級(jí)結(jié)算，會(huì)員對(duì)非會(huì)員及其客戶進(jìn)行結(jié)算。 每日結(jié)算后，交易所會(huì)調(diào)整保證金、費(fèi)用等，并通知投資者是否需要追加或提取資金。 3. 價(jià)格限制制度/漲跌停板制度設(shè)定了每日價(jià)格變動(dòng)的上限和下限，防止過度波動(dòng)。 滬深300指數(shù)期貨的漲跌停板為合約結(jié)算價(jià)的±10%。 超出這一范圍的報(bào)價(jià)將無效。 4. 持倉限額制度/為了防止市場操縱和風(fēng)險(xiǎn)集中，交易所對(duì)持倉數(shù)量設(shè)定上限，一旦超過，會(huì)員或客戶將面臨強(qiáng)制平倉或提高保證金的要求。 5. 強(qiáng)行平倉與大戶報(bào)告制度/當(dāng)交易風(fēng)險(xiǎn)增加，交易所可能實(shí)施強(qiáng)行平倉，同時(shí)大戶報(bào)告制度要求持倉達(dá)到一定限額時(shí)，投資者需報(bào)告資金和持倉情況。 6. 結(jié)算擔(dān)保金制度/結(jié)算擔(dān)保金是為防范結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立的共同擔(dān)保基金，當(dāng)個(gè)別會(huì)員違約時(shí)，其他會(huì)員將按比例承擔(dān)其責(zé)任。 除了上述期貨品種，其他商品期貨代碼如下：DCE大豆期貨—A, 豆粕—M, 豆油—Y鄭商所玉米—C, LLDPE—L, 棕櫚油—P鄭商所白糖—SR, PTA—TA, 棉花—CF上期所銅—CU, 鋁—AL, 鋅—ZN上期所天膠—RU, 燃油—FU, 黃金—AU隨著金融市場的不斷發(fā)展，更多期貨品種正在逐步推出，投資者需密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，掌握最新代碼信息。
