股指期權(quán)收盤價格
2024-12-04 
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返回列表| 合約 | 收盤價 |
|---|---|
| 滬深300指數(shù)期權(quán) | 4250.00 |
| 中證500指數(shù)期權(quán) | 2950.00 |
| 上證50指數(shù)期權(quán) | 2700.00 |
| 創(chuàng)業(yè)板指期權(quán) | 3200.00 |
| 深證成指期權(quán) | 14500.00 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考，実際の期權(quán)價格可能會有所不同。請查閱證券交易所或期權(quán)交易商官方網(wǎng)站以獲取最新價格。
股指期權(quán)
股指期權(quán)是一種衍生金融工具，允許投資者對未來股指價格的變動進(jìn)行投機或?qū)_。股指期權(quán)的標(biāo)的物是股指，而不是個別股票。
股指期權(quán)的類型
股指期權(quán)有兩種類型：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)?？礉q期權(quán)賦予買方在未來特定日期或之前以特定價格（行權(quán)價）買入標(biāo)的股指的權(quán)利?？吹跈?quán)賦予買方在未來特定日期或之前以特定價格（行權(quán)價）賣出標(biāo)的股指的權(quán)利。股指期權(quán)的到期日
股指期權(quán)有不同的到期日，從每月到每年不等。最常見的到期日是當(dāng)月到期、次月到期和季末到本文目錄導(dǎo)航：
- 怎么在中金所下載滬深300股指期權(quán)價格?
- 滬深300指數(shù)期權(quán)合約 每張多少錢
- 滬深300股指期權(quán)一手多少錢
怎么在中金所下載滬深300股指期權(quán)價格?
要獲取中金所滬深300股指期權(quán)的價格，首先需要訪問中金所官網(wǎng)。 官網(wǎng)提供當(dāng)日的開盤價、收盤價、今日結(jié)算價、昨日結(jié)算價、最高價和最低價數(shù)據(jù)。 操作步驟如下：進(jìn)入中金所官網(wǎng)，選擇“行情數(shù)據(jù)”、“日統(tǒng)計數(shù)據(jù)”或“期權(quán)查詢”，在相應(yīng)頁面上設(shè)定日期和查詢選項。 在完成上述步驟后，頁面底部會提供下載選項，點擊下載附件即可獲取所需數(shù)據(jù)。 注意，當(dāng)天的全部成交明細(xì)數(shù)據(jù)則需要在所使用的交易軟件中進(jìn)行導(dǎo)出操作，中金所官網(wǎng)并不提供直接下載。 總結(jié)，要下載滬深300股指期權(quán)價格，可以通過中金所官網(wǎng)的行情數(shù)據(jù)和日統(tǒng)計數(shù)據(jù)頁面，選擇日期和查詢條件后，下載附件獲取所需數(shù)據(jù)。 而當(dāng)天的成交明細(xì)數(shù)據(jù)則需在交易軟件中單獨導(dǎo)出。 操作時請確保網(wǎng)絡(luò)連接穩(wěn)定，以避免下載過程中的數(shù)據(jù)丟失。
滬深300指數(shù)期權(quán)合約 每張多少錢
滬深300指數(shù)期權(quán)的價格是由市場供需關(guān)系和隱含波動率等因素決定的，因此每張期權(quán)的價格會隨時刻變化。 此外，滬深300指數(shù)期權(quán)包括認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)，不同類型的期權(quán)價格也可能存在差異。
以2023年2月20日滬深300ETF期權(quán)的主力合約行權(quán)價為為例，根據(jù)上交所公布的期權(quán)實時行情數(shù)據(jù)，滬深300認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的合約價格范圍如下：
認(rèn)購期權(quán)：0.0216元每張
認(rèn)沽期權(quán)：0.0248元每張
想要參與以上滬深300期權(quán)合約的購買是需要開通期權(quán)賬戶，有一定投資經(jīng)驗的選手可以通過在分倉系統(tǒng)開戶，時間上會節(jié)約一些時間，在交易所內(nèi)開戶是需要滿足做一定要求的。
滬深300股指期權(quán)一手多少錢
滬深300期權(quán)合約及一手多少錢？
從期權(quán)合約來看，滬深300指數(shù)期權(quán)是中金所上市的品種，代碼IO，是歐式期權(quán)，只能在期權(quán)到期時才能行權(quán)，滬深300指數(shù)期權(quán)的交易時間是交易日9：30-11：30,13：00-15：00；暫無夜盤交易，請注意滬深300股指期權(quán)的合約乘數(shù)是每點100元人民幣（不是和滬深300股指期貨每點300元同步），滬深300股指期權(quán)最小變動價位是0.2個點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應(yīng)的盈虧就是20元/手。
期權(quán)和期貨略有不同，期貨的買方和賣方都是采用保證金交易，同一品種相同價位的買和賣開倉都是相同的保證金，但期權(quán)由于權(quán)力和義務(wù)的不對稱性，買方采用交付權(quán)利金的方式交易，但是賣方采用保證金的方式交易，因此對于滬深300期權(quán)一手多少錢這個問題，我們要明確我們是買方還是賣方。
為了便于大家理解，我們以IO2203-C-4900期權(quán)合約為例，作為買方我們只需要支付權(quán)利金即可，按照8月19日最新價187.6來算，權(quán)利金=盤面價*合約乘數(shù)，因此作為買方我們只需要支付187.6*100=元一手的權(quán)利金。 ，賣方因此獲得權(quán)利金元。
作為賣方采用的是保證金交易，假設(shè)日常的保證金是15%，我們先看期權(quán)保證金計算公式:
看漲期權(quán)：每手看漲期權(quán)交易保證金=合約當(dāng)日結(jié)算價×合約乘數(shù)+max（標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)(暫時默認(rèn)最低保障系數(shù)為0.5)×標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）
看漲期權(quán)虛值額為：max（（股指期權(quán)合約行權(quán)價格－標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價）×合約乘數(shù)，0）
為了便于理解看漲期權(quán)空頭的保證金：以下兩者中取大值
①期權(quán)費收入+標(biāo)的資產(chǎn)收盤價值*15%-虛值額②期權(quán)費收入+標(biāo)的資產(chǎn)收盤價值*15%*0.5 （請注意這里期權(quán)費收入是用期權(quán)結(jié)算價計算）
假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)收盤價為4862元，結(jié)算價是190元
190*100+4862*15%*100-（4900-4862）*100=元
190*100+4862*100*0.5*0.15=元
二者取其大，故該合約賣方保證金應(yīng)為
