商品期貨日內交易技巧：掌握成功的秘訣
2024-12-24 
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商品期貨日內交易是一種高風險、高回報的交易策略，需要快速思考和果斷執行。掌握成功的秘訣至關重要，以最大化利潤并最小化損失。本文將提供全面的指南，涵蓋商品期貨日內交易的各個方面，從入門基礎到高級技術。
入門基礎
выборе市場
選擇流動性高、波動性大的市場對于日內交易至關重要。例如，原油、黃金和外匯是受歡迎的商品。
確定交易策略
制定明確的交易策略，包括進場和出場點、止損和止盈水平。避免情緒化交易，依靠數據和分析。
使用技術指標
技術指標可以幫助識別趨勢和交易機會。常用的指標包括移動平均線、相對強弱指數（RSI）和布林帶。
風險管理
嚴格管理風險對于避免虧損至關重要。只交易您可以承受損失的金額，并設置適當的止損和止盈訂單。
高級技術
量價分析
量價分析涉及分析交易量和價格動作以識別趨勢和反轉。尋找高成交量突破或低成交量盤整。
市場深度
市場深度顯示了不同價格水平上的買賣訂單。它可以提供有關流動性和潛在反轉點的見解。
訂單類型
了解不同的訂單類型，例如限價訂單、市場訂單和止損單，對于精確執行交易至關重要。
情緒化交易
情緒化交易是日內交易者面臨的最大挑戰之一。保持冷靜和自律至關重要。避免在市場虧損時追倉或在市場盈利時持有倉位過久。
交易心理學
交易心理學涉及了解交易者自己的思想和情緒。培養紀律性、耐心和反脆弱性。從錯誤中吸取教訓，并始終尋求持續改進。
交易技術
使用圖表軟件和實時數據饋送以獲取準確的信息。考慮使用交易模擬器來提高您的技能并在不冒風險的情況下練習交易。
成功提示
- 制定清晰的交易計劃。
- 僅根據分析進行交易。
- 嚴格管理風險。
- 保持情緒穩定。
- 持續學習和提高技能。
結論
商品期貨日內交易可以提供豐厚的回報，但需要大量的準備、紀律和風險管理。通過掌握本文介紹的技巧，您可以提高成功的可能性并最大化您的收益。
請記住，交易始終存在風險，您應該只交易您可以承受損失的金額。在開始實時交易之前，強烈建議使用模擬賬戶練習您的技能。
做期貨必讀的幾本期貨書
股票、債券這些都可以稱為期貨，我國期貨主要采用電腦進行交易。 下面，我們來看看做期貨必讀的幾本期貨書吧。 操作方法 期貨市場技術分析《期貨市場技術分析》主要講述的是有關期貨的理論、簡介、概念、交易量、日內點數圖、時間周期等內容。 這是一本可以常讀的書，在西方這本書還被譽為“圣經”。 戰勝華爾街《戰勝華爾街》的作者是彼得?林奇，他是美國證券的巨星，書里主要講述的是作者自己如何投資、如何選擇股票、如果管理投資等內容，也可以說書里講述的是作者的自傳。 華爾街幽靈《華爾街幽靈》講述的是一位自稱是“幽靈的”交易大師，他把自己三十多年的交易經驗歸納成三個規則，書中還講到了作者交易成功的秘訣和方法。 股票作手回憶錄一般金融人士和交易人員都讀過這本書，這本書里主要講述的是金融市場的壟斷和崩盤，以及作者的一些經驗。 這是一本充滿經驗與智慧的投資書籍，堪稱股市王道。
資金管理是交易的關鍵-獨行交易者之路
所有交易策略的核心就是讓賺錢的倉位所獲利潤越多越好，讓賠錢的倉位損失越少越好。 如果不能把資金管理與風險控制放在第一位，那么就算你曾經賺過再多錢，總有一天都要還回去。 A.資金管理的基本原則 投資大師索羅斯曾說：“投資本身并沒有風險，只有失控的投資才有風險。 ”隨著交易年限逐漸增加，我越來越意識到，曾經苦苦追尋的技術，越來越簡單，越來越不那么重要。 我們似乎走了很多彎路，到現在才明白，交易成敗最終取決于我們的資金管理與風險控制水平。 我用經驗教訓告訴自己，期貨市場也許沒有新鮮的東西，甚至是一些路人皆知的道理，但在一條又一條充滿荊棘的道路上摸爬滾打多年，這些道理早已刻骨銘心、深入骨髓…… 資金管理與風險控制，是在期貨市場生存的核心，是交易成敗的分水嶺，是投機交易一切問題的根源，是決定自己能否長期穩定盈利的重要因素。 沒有資金、風險和倉位的管理與規劃，就不要進場交易。 持續并成功進行投機的重要原則和戰術，就是控制損失、控制回撤、保護本金、賠小賺大，做好資金曲線。 任何時候都必須把虧損限制在明確的、可控的范圍之內，這樣或許才能成為真正的贏家。 曾經在網絡上看到這樣一段話：“輸家和贏家的根本區別在于輸家的止損點（實為扛不住點）太大，而止盈點又太小。 賺錢是一件很容易的事，就是耐心等待經典圖形的突破，并且在突破后耐心持有。 ” 我們都知道，所有交易策略的核心就是讓賺錢的倉位所獲利潤越多越好，讓賠錢的倉位損失越少越好。 如果不能把資金管理與風險控制放在第一位，如果不能永遠如履薄冰、謹小慎微，那么就算你曾經賺過很多錢，總有一天都要還回去。 因此，只有不斷盈利出金，始終如一地執行資金、倉位管理與風險控制的原則，才能在這個市場長期生存和發展下去，才有可能取得自己夢寐以求和別人難以企及的成就。 B.隨時做好倉位調整 就我而言，日內可用70%的倉位交易，與之對應的必須是小止損、快止損，否則只能輕倉交易。 一般來說，重倉一定是快、準、狠，一定是小止損、小周期，靠魄力速戰速決；輕倉則靠耐力和時間賺錢。 具體來看，重倉只能用在兩種情況中：一是日內短線交易中使用重倉，追求進場即見利潤，否則就必須采取小止損迅速離場；二是在趨勢性單邊行情中，有初始建倉的盈利與方向保護，可以通過加倉變為相對的重倉。 除了以上兩種情況，任何時候都不能持有無法控制的重倉，也絕不可以重倉去交易，因為倉位過重容易導致交易心態失衡以及單筆、單日的大虧。 止損過大、倉位過重、沒有嚴格的資金管理規則永遠是交易虧損的主要原因。 如果你不用錯誤的方法從這個市場上賺錢，那么這個市場就不會懲罰你。 無數次經驗教訓證明，以下幾個方面需要值得注意： 第一，開倉時，根據各個行情級別，在MA60、MA20上的位置確定開倉比例，只做各級別共振的大概率形態，不同級別的共振應該對應不同的倉位。 盡量避免振蕩行情，并在振蕩與趨勢行情中隨時做好倉位調整。 第二，隔夜倉位標準，是在每日收盤前半小時開始考慮是否留隔夜倉和留倉比例。 在有浮盈保護的前提下，以分時圖、1分鐘K線、5分鐘K線、15分鐘K線、小時K線、日K線、周K線這七個指標的方向共振匹配20%—50%的倉位。 任何時候隔夜單都要慎之又慎，最首要考慮的就是風險。 不能看盤時，所留倉位至少要有經歷一個反向停板的準備，若不能承受，就是不合理的倉位。 第三，趨勢單采用順勢、輕倉、左側試倉、右側加倉、分段減倉的倉位管理策略，日內分時圖陡峭上漲或下跌停止時，應先平掉一部分倉位，短時暴利后應注意落袋為安，留部分倉位，直至趨勢反轉。 此外，試倉倉位最大比例不超過賬戶資金的10%，方向得到驗證后，可以在新的啟爆點加倉，單品種持倉最大加倉至賬戶資金的30%。 C.必須嚴格控制回撤 華爾街頂級交易員保羅·都鐸·瓊斯說：“每天我會假設自己的頭寸都是錯誤的方向，我緊盯止損點位，控制自己的最大虧損額。 但愿市場能與我的預期一致，如果我錯了，我也有離場計劃保底。 不要試著去做個‘英雄’，永遠質疑自己的能力和判斷，不要自我感覺良好，一旦這樣做，你就已經輸了。 ” 瓊斯認為自己的長處是超脫，任何已經發生的事都成為過去，3秒鐘之前發生的事無關緊要，關鍵是下一步怎么辦。 感情上離市場要遠一點，以前的看法不對就得及時修改。 通過多年的交易，我總結后認為，成功的秘訣并不在于精準的買賣點，而在于避免大額損失，交易自始至終必須嚴格控制自己的單筆、單日、單月最大虧損。 如何才能控制好回撤，做好資金曲線呢？ 一是單筆虧損控制必須在總資金的2%以內，在沒有利潤的情況下，一定是設定比較小的金額作為第一次進場的止損，而如果虧損，則用降低的本金作為起始金計算；二是單日虧損控制必須在總資金的5%以內，達到最大風險比率，當日停止交易；三是單月虧損控制必須在總資金的20%以內，達到最大風險比率，當月停止交易。 總之，絕不扭盈為虧，知止方知行，守住盈利和守住本金一樣重要。 盈利的單子永遠不要再變成虧損單；單筆交易的虧損不要超出上一筆交易的盈利；單日交易的虧損不要超出上一交易日的盈利，一旦超出，馬上平倉出局，當日最好不再操盤。 如果一定要操盤，需要待情緒歸零后，可減到最小量操作。 每日單筆虧損達到一定限度后，必須先停止交易，讓自己冷靜下來，重新檢討交易計劃和下一筆的對策，不要出現越虧越想馬上撈回來的情緒、想法和做法，要從內心真正接受虧損是交易的一部分，接受用小止損才能博取大概率事件的交易心態。 D.情緒管理非常重要 一般而言，連續3筆虧損，就要減小倉位，輕倉操作或暫停交易；連續3天虧損，就要減小倉位或暫停交易，冷靜反思，而后輕倉操作。 杰西·利弗莫爾曾說：“絕大多數投機者都有一個通病——急于求成。 他們沒有把投機當作一項嚴肅的事業，也沒有按照普通的商業原則來經營。 我們做任何一項實業，持續虧損時，不會持續追加投資，只會想方設法找原因改善，或者關門轉讓。 ” 那么做期貨是不是也該這樣？虧損的時候必須縮預期、縮單量、縮頻率，否則必然導致單筆、單日大虧。 特別是身陷連虧時，最好的方法就是馬上止損、停止交易，因為對虧損的恐懼逐步上升時，情緒會開始使人的理智短路，此時必須立刻離場，停止情緒化操作。 事實上，交易不順的時候，才是考驗交易者迅速調整自己心態和持倉能力的時候。 一個紀律嚴明的交易者，必須在操作不順時先讓自己退場觀望，出現突發性大虧時，必須不加思考地平掉虧損頭寸，等到完全冷靜、徹底接受損失、情緒歸零之后才可以進行下一筆交易。 正確的倉位一定是讓自己感覺舒服的倉位，讓自己看不看盤都無所謂的倉位，讓自己睡得好覺的倉位。 一旦感覺到情緒上的變化，緊張、壓抑、擔心……那就要引起重視，隨時了結倉位。 倉位是情緒管理與有效執行的重要因素，而情緒反映的是交易中的貪婪與恐懼，它對交易的影響比技術還重要，也是交易的一項重要指標。 投機是人類行為中一件讓自己覺得舒服而剛好又正確的事情，在市場上，痛苦和成功剛好站在對立面，所以要是感到痛苦，就趕緊離場，要是感到很舒服，就繼續下去。 換言之，賺錢的時候，就是正確的時候，就要盡可能繼續下去；賠錢的時候，就是錯誤的時候，也是痛苦的時候，就要越早結束越好。 當情緒出現不適時，就是要做果斷應對之時，一旦情緒不對，要么是進場時機不成熟，要么是倉位重了，要么是該平倉了，正確的交易與持倉一定是輕松的、愉快的。 在虧損時，不要讓任何思考和情緒起作用，只在開倉后設置的止損點果斷止損；在盈利時，情緒上想兌現盈利時，讓平倉的動作緩一緩，讓自己的情緒緩一緩，找好平倉信號，讓系統來執行。 進出場都要刻意避免受到主觀情緒的影響，牢記規則，遵循信號，一切按條件進出，始終保持冷靜、警醒、客觀。 金論非凡撰稿
拿數學公式成為全球對沖基金之王的西蒙斯是如何成功的？
針對不同市場設計數量化的投資管理模型，并以電腦運算為主導，在全球各種市場上進行短線交易是西蒙斯的成功秘訣。 不過西蒙斯對交易細節一直守口如瓶，除了公司的200多名員工之外，沒有人能夠得到他們操作的任何線索。 對于數量分析型對沖基金而言，交易行為更多是基于電腦對價格走勢的分析，而非人的主觀判斷。 文藝復興公司主要由3個部分組成，即電腦和系統專家，研究人員以及交易人員。 西蒙斯親自設計了最初的數學模型，他同時雇用了超過70位擁有數學、物理學或統計學博士頭銜的人。 西蒙斯每周都要和研究團隊見一次面，和他們共同探討交易細節以及如何使交易策略更加完善。 作為一位數學家，西蒙斯知道靠幸運成功只有二分之一的概率，要戰勝市場必須以周密而準確的計算為基礎。 大獎章基金的數學模型主要通過對歷史數據的統計，找出金融產品價格、宏觀經濟、市場指標、技術指標等各種指標間變化的數學關系，發現市場目前存在的微小獲利機會，并通過杠桿比率進行快速而大規模的交易獲利。 目前市場上也有一些基金采取了相同的策略，不過和西蒙斯的成就相比，他們往往顯得黯然失色。 文藝復興科技公司的旗艦產品——大獎章基金成立于1988年3月，到1993年，基金規模達到2.7億美元時開始停止接受新資金。 現在大獎章基金的投資組合包含了全球上千種股市以及其他市場的投資標的，模型對國債、期貨、貨幣、股票等主要投資標的的價格進行不間斷的監控，并作出買入或賣出的指令。 當指令下達后，20名交易員會通過數千次快速的日內短線交易來捕捉稍縱即逝的機會，交易量之大甚至有時能占到整個納斯達克市場交易量的10%。 不過，當市場處于極端波動等特殊時刻，交易會切換到手工狀態。 和流行的“買入并長期持有”的投資理念截然相反，西蒙斯認為市場的異常狀態通常都是微小而且短暫的，“我們隨時都在買入賣出賣出和買入，我們依靠活躍賺錢”，西蒙斯說。 西蒙斯透露，公司對交易品種的選擇有三個標準：即公開交易品種、流動性高，同時符合模型設置的某些要求。 他表示，“我是模型先生，不想進行基本面分析，模型的優勢之一是可以降低風險。 而依靠個人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸得精光。 ”西蒙斯的所作所為似乎正在超越有效市場假說：有效市場假說認為市場價格波動是隨機的，交易者不可能持續從市場中獲利。 而西蒙斯則強調，“有些交易模式并非隨機，而是有跡可循、具有預測效果的。 ”如同巴菲特曾經指出“市場在多數情況下是有效的，但不是絕對的”一樣，西蒙斯也認為，雖然整體而言，市場是有效的，但仍存在短暫的或局部的市場無效性，可以提供交易機會。 在接受《紐約時報》采訪時，西蒙斯提到了他曾經觀察過的一個核子加速器試驗，“當兩個高速運行的原子劇烈碰撞后，會迸射出數量巨大的粒子。 ”他說，“科學家的工作就是分析碰撞所帶來的變化。 ”“我注視著電腦屏幕上粒子碰撞后形成的軌跡圖，它們看似雜亂無章，實際上卻存在著內在的規律，”西蒙斯說，“這讓我自然而然地聯想到了證券市場，那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都會對這個龐大的市場產生影響，而每天都會有成千上萬這樣的交易發生。 ”西蒙斯認為，自己所做的，就是分析當交易這只蝴蝶的翅膀輕顫之后，市場會作出怎樣復雜的反應。 “這個課題對于世界而言也許并不重要，不過研究市場運轉的動力非常有趣。 這是一個非常嚴肅的問題。 ”西蒙斯笑起來的時候簡直就像一個頑童，而他的故事，聽起來更像是一位精通數學的書生，通過復雜的賠率和概率計算，最終打敗了賭場的神話。 這位前美國國防部代碼破譯員和數學家似乎相信，對于如何走在曲線前面，應該存在一個簡單的公式，而發現這個公式則無異于拿到了通往財富之門的入場券。
